■225最強寄り引けシステムスペック [Magic-D] (ver1.03)

■損益曲線　(1992〜2007 16年間)



■損益曲線　(2004〜2007 直近4年間)



■年次別パフォーマンス表



■月次別パフォーマンス表



■最大ドローダウン分布図

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System設計基本構想：

■これはよくあるいくつものシステムの合成損益などではなく単純な寄り引け1枚運用の結果です。(L/C設定あり)　*L/C設定は独自特殊指標のボラティリティに応じて設定されています。　直近4年の値動きの傾向に,より比重をおいています。(およそ1.5倍のパフォーマンス)　1992〜2003までは平均勝率54%以上P/F1.6以上を確保した上で2004以降のパフォーマンスを最高にするようにしています。

*すべてにおいてマイナスもなく稼ぎ続けるシステムなどないと私は考えております。未来の価格動向がどうなるかは誰にもわからない事です。よってシステムが適用できなくなったと判断する基準も設けております。その時は運用を一時停止します。実運用においては独自のマネー・マネジメント併用にて運用しています。

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*2008度よりver.1.01(ver.1.02)での運用　
スペックにそれ程の変化はないがドローダウンが直近4年の最適化により歪に分布していたので平滑させた。(但し去年末(12月)のドローダウンなどは変わらない)

*基本的に成績改ざんの為のようなver upは行わない。

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★サイトを見やすくする為に寄り引けシステムスペックを一つに統合(ver1.02)(2008.1.10)

■ver1.02にて(2008.1〜)　16年間　損益合計 +166590
月間勝率90.10% 年平均損益　+1041万円　月間平均　+87万円を達成！
MDD(最大ドローダウン)も-1490に抑える事に成功！

どうせ最適化するならば世界一のSystemを目指す！

■システムの特徴：
この寄り引けシステム[Magic-D]は16年間という長期検証にもすべてのバランス面から優れた結果がでております。これだけの長期間において最大ドローダウンが-1490というのも信じられない値だと思います。トレード率は100%であり見送りは用いておりません。ストラテジーの基本部分は誰もが思いつくものだと思います。(とてもシンプルです。)但しそれら事象の関連性に非常に複雑なエッジを見つけ出し普段人間がチャートを見て考えうる想定の感覚的な部分をすべて関連付けしています。過度の最適化では？と感じるかもしれませんがそれはそのとおりです。そうでもなければこんな結果が出る筈がありません。4〜8年間ぐらいの最適化であれば(日足)どうとでもなり得ますが16年間でこれだけのスペックは簡単に出せるものではないと自負しております。これからのこのシステムの行く末にご期待ください！

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*参考までにver1.01のシステムスペックを簡単に書いておきます。

1992〜2007損益合計 +151270 MDD -2350
月間勝率 86.46% 年平均損益 +945万円　月間平均 +78.8万円
昨年末(2007.12)に-900を記録しております。

・今後、多分もうverupは行わないです。

■基本的に毎日の結果はカテゴリ-【225寄り引け売買結果】にて更新していきます。
また年次別&月次別パフォーマンス表は週末に更新します。

是非チェックしてみてください！

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■2008.1.11 ver1.03にバージョンアップしました。
→詳細はこちら

■ver1.03にて(2008.1.11)　16年間　損益合計 +169100
月間勝率89.58% 年平均損益　+1057万円　月間平均　+88万円を達成！
MDD(最大ドローダウン)も-1470に抑える事に成功！
直近10年間ではMDDは-1150です。

平均損益　42,951.49円
平均利益　144,640.10円
平均損失　-105,109.17円
一回の最大利益　1,020,000円
一回の最大損失　-330,000円
最大連続勝ち数　13回
最大連続負け数　8回
最大フラット期間　80日　(*最悪時期に運用を開始しプラス転換するまでにかかった日数)
【*上記はすべてLarge1枚あたりの損益です。】

備考：
・最大損失-33万円は16年間中17回発生
・±0は勿論負けでカウントしています
・上記システムスペックにおいてはLarge1枚あたりの損益の為手数料&スリッページは考慮しておりませんが,実際の売買においてはマネーマネジメントを併用している為売買シミュレーションにおいては手数料&スリッページはすべて考慮しております。

*実際の売買に関しましては(2007.6〜)初期バージョン(ver1.00)における売買であり開始当時は裁量も入っていた為参考にならないと思います。ですので実際はサイト開始時からの損益が妥当な判断だと思っております。

●最大ドローダウンが-2500(MDD×1.7)overにて運用停止とする。